AlphaSquared: DDCA (Dynamic)
Añadimos el factor "riesgo" a una estrategia ganadora.
El DCA (simple)
El DCA, o Dollar Cost Averaging (Promedio de Coste en Dólares), es una estrategia de inversión que consiste en invertir una cantidad fija de dinero de forma regular en bitcoin (u otro activo), independientemente de su precio en ese momento.
La idea es repartir el coste de la inversión en el tiempo, lo que permite reducir el impacto de la volatilidad del mercado y, potencialmente, conseguir un precio promedio de adquisición más favorable.
Hay muchas calculadoras de DCA en internet, yo he tomado una al azar y me sale que si hubiera empezado a comprar $100 al mes hace tres años, hoy tendría esto:
Que está bien. Pero... ¿podría estar mejor? Sí. Y lo vemos con AlphaSquared.
El DCA + Risk 🛡 = DDCA (Dynamic Dollar Cost Averaging)
AlphaSquared es una empresa formada por Alessandro Parini y Axel Wikner con sede en Liestal, Suiza. En ellos se combinan perfiles de análisis de datos y economía. Lo que resulta en la receta perfecta. En 2020 ambos buscaban una estrategia de inversión basada en el riesgo, pero ninguno la encontró. En 2021 comenzaron a desarrollarla, aún por separado hasta que por suerte se encontraron.
Juntos han desarrollado AlphaSquared, un sistema de inversión basado en el riesgo. Es sencillo: gracias a su DCA Dinámico no compras una cantidad fija, sino que modificas esa cantidad acorde al riesgo del activo, llegando incluso a vender como ellos mismos afirman:
the lower the risk, the more you buy, the higher the risk, the more you sell.
Y es que este sistema te permite:
optimizar el precio promedio de compra.
te evita comprar en el hype y vender en pánico.
permitir tomar beneficios incluso sin alcanzar un nuevo ATH (All Time High o máximo histórico).
totalmente personalizable a tu tolerancia al riesgo.
¿Cómo funciona? 📈
Aquí lo fácil sería pensar que AlphaSquared te dice que compres cuando el precio es bajo y vendas cuando el precio es alto. Pero esto no es así:
El sistema toma en cuenta una gran variedad de factores como entradas o 'inputs', entre los que evidentemente está el precio. A estos “inputs” le aplica unos cálculos para obtener un número del 0 al 100. esto se logra gracias a un algoritmo que continúa aprendiendo.y mejorándose con cada nuevo dato.
Algunos atributos del modelo son:
Modelos de crecimiento de activos para capturar patrones específicos de activos
Análisis técnico tradicional para la clasificación basada en precios
Regresión para modelar el tiempo y la estacionalidad
Aprendizaje automático para determinar dinámicamente el peso de las variables
Proof of Profit 💲
Y para probar de forma continuada que esto funciona los amigos de AlphaSquared tienen algo llamado Proof of Profit 💲, que no es otra cosa que un entorno de pruebas dónde van evaluando que el modelo es confiable.
El primer paso implica una meticulosa selección y comparación de conjuntos de datos. Es importante utilizar conjuntos de datos de confianza, así como los desafíos de evitar datos sesgados, mitigar los efectos de la multicolinealidad y abordar posibles lagunas o inconsistencias en los datos. Este es el paso de Optimización del conjunto de datos.
El segundo paso es pruebas y evaluación. Realizado en paralelo con la búsqueda del conjunto de datos óptimo busca una cosa muy sencilla: Evaluar el modelo de AlphaSquared contra tres estrategias de sobra conocida por todos nosotros: Hodl, DCA simple y seguimiento de tendencias. Y si quieres saber cual es el resultado de esta comparación lo tienes muy fácil: Hay un whitepaper.
El último paso son las pruebas de estrés y progresión. Simular una amplia variedad de trayectorias de precios futuros, evaluando cómo se comporta el modelo en circunstancias adversas. Consulta los resultados de las simulaciones en el Whitepaper para más información.
Y ya estaría. Pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a probarlo. Y esperate al final que tu también puedes aprovecharte.
Estrategias
En mi caso quiero crear un estrategia agresiva para bitcoin, invirtiendo $150 al mes. Tal que así.
El escenario que plantea AlphaSquared es que cuando el riesgo (eje Y a la izquierda) sea 0, no invierta $150, sino x4 mi cantidad. Y cuando el riesgo sea de entre 80 y 90 venda un 30%. Y te hacen una simulación.
Y las diferencias son notables. Pero para mi gusto esa simulación toma un periodo muy extenso, desde 1 de Enero de 2015 a 1 de Enero de 2023. Limitemos a desde 2021 a 2024:
Si te das cuenta hemos invertido $24.600 en el periodo y la diferencia es muy relevante, el beneficio pasa de un 46% a un 66% apróximadamente unos $5.000 de beneficio de diferencia. Que no es poco.
Pero hay otra pequeña diferencia: No es un DCA clásico dónde compras cada mes y si sube o baja (no el precio sino el riesgo) esperas al mes siguiente. El DDCA te notifica que si has comprado este mes y el riesgo baja tomes ventaja de el, y vuelvas a comprar. Pero fijate en la tabla anterior: La cantidad total invertida no varía luego habrá meses que compres. O vendas 💲. Y esto se ve claramente en estas dos gráficas, ambas para el mismo periodo comparando DCA vs DDCA (Dynamic DCA, el de AlphaSquared).
El DCA, para el mismo periodo ha hecho 10 compras de $150, pero el DDCA ha hecho 16 compras de $150 (aquí es muy importante la gestión de la liquidez). Pero aunque el desembolso es $900 superior en el total del periodo siempre habrás invertido lo mismo.
Es decir: No inviertes más, inviertes mejor.
Risk Dashboard ⚖ (y a que activos aplica)
Una tabla donde vemos el riesgo de los activos que actualmente son soportados por AlphaSquared.
👁👁 Ojo, por si lo no has visto: S&P500, no solo para criptomonedas.👁👁
Además hay una tabla con histórico:
Lo que estaría bien es que hubiera notificaciones cuando el riesgo cambia (recuerda que no compramos en base al precio, sino al riesgo). Pero tranquilo, que hay notificaciones:
Acabando
Algo que me ha gustado mucho es la reinversión. Cuando ejecutas una salida/venta por estar en riesgo alto el DDCA te permite añadir a al simulación un % de reinversión. Esto se explica así:
Determina el porcentaje de tu posición vendida a reinvertir. Por ejemplo, si vendes $150, una configuración de reinversión del 80% destinaría $120 de vuelta a tu estrategia, distribuidos en tu estrategia de compra. Este control deslizante también ajustará a la baja las cantidades de inversión en caso de pérdidas.
¿Probarlo? Si, gratis 14 días
Puedes probar AlphaSquared gratis 14 días y después hay diversos planes de precios. El plan de $99 son $8,25 al mes y si quieres un descuento te dejo un código con el que obtendrás un 10% : CRYPTO101
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¿Dudas? Las resolveremos entre todos en comentarios.
Una herramienta muy útil e interesante sin duda
Muy buenoo!!